예상손실 우리ㆍ하나, 부산ㆍ경남 커
경남ㆍ대구 신용등급 떨어질수도
[헤럴드경제=신소연 기자] 취약업종이 부실화하면 시중은행이 입게되는 예상 손실액 규모가 3조2000억원으로 추정됐다. 특히 경남은행과 대구은행 등 일부 지방은행은 자본건정성 지표가 하위 등급으로 진입해 신용등급이 떨어질 수도 있다는 분석이다.
18일 한국기업평가가 시중은행 6개사(국민ㆍ우리ㆍ신한ㆍ하나ㆍ한국SCㆍ한국씨티)와 지방은행 6개사(부산ㆍ대구ㆍ경남ㆍ광주ㆍ전북ㆍ제주) 등 12개 일반은행을 대상으로 취약업종 및 중소기업 고위험업종 등의 부실화 상황을 가정한 스트레스 테스트를 진행한 결과 이들 은행이 입게 될 손해는 총 3조2000억원에 이르는 것으로 나타났다.
한기평이 스트레스 테스트 대상에 포함한 취약업종 여신은 조선, 해운, 철강, 석유화학, 건설, 부동산PF 등 6개 업종이다. 중소기업 고위험 업종 여신은 취약업종 외에 부실 위험이 상대적으로 높은 금속가공품, 전자부품, 기계장비, 고무ㆍ플라스틱 제품 제조업 등 4개 업종이다.
스트레스 테스트 결과 피해 규모가 큰 곳은 이들 업종에 상대적으로 여신이 많은 4대 시중은행이었다. 하나은행이 6599억원으로 가장 컸으며, 우리은행이 6559억원으로 그 뒤를 이었다. 신한은행과 국민은행도 각각 6069억원과 5166억원의 피해가 예상됐다. 이들 은행은 스트레스 테스트 대상 업종의 여신이 20조원 이상으로 다른 은행들보다 많았다. 우리은행이 27조8000억원으로 가장 많고, 신한은행도 27조1000억원의 여신을 갖고 있었다. 하나은행과 우리은행도 각각 25조5000억원과 24조2000억원을 갖고 있었다.
지방은행 중에서는 부산은행이 2412억원의 피해가 예상돼 그 규모가 가장 컸다. 이어 경남은행과 대구은행이 각각 1852억원과 1370억원으로 그 뒤를 이었다. 이들 은행 역시 대상 업종 여신이 부산은행 11조2000억원을 비롯해 경남은행 8조9000억원, 대구은행 7조8000억원 등 타 지방은행보다 여신 규모가 컸다.
스트레스 상황에서 은행들의 자본적정성에 미치는 영향은 제한적인 것으로 나타났다. 은행들이 지난 2~3년간 리스크 관리 등을 통해 관련 업종의 여신을 줄여오면서 기초 체력이 개선됐기 때문이다. 하지만 일부 지방은행들은 신용등급 평가상 하위 등급 구간에 진입할 것으로 보여 등급이 낮아질 수 있다고 한기평은 분석했다.
대구은행은 BIS(국제결제은행) 기준 총자본비율이 13.8%으로 떨어질 것으로 추정된다. 대구은행의 신용등급이 ‘AAA’임을 고려하면 AA등급으로 떨어질 수 있다. 한기평은 AAA등급의 총자본비율 기준을 14% 이상으로 삼고 있다.
신용등급이 AA+인 경남은행도 스트레스 상황 시 보통주자본비율이 10%으로 떨어져 AA등급의 구간값인 9% 이상을 소폭 상회한다.
김정현 한기평 평가전문위원은 “스트레스 상황에서 고정이하 여신비율 및 BIS기준 자본 비율은 일반 은행 전반에서 양호한 수준이었다”면서도 “대구은행은 총자본비율이, 경남은행은 보통주자본비율이 평가요소 하위등급 구간에 진입해 신용등급 하방압력이 상대적으로 클 수 있다”고 말했다.
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