한국거래소(이사장 김봉수)는 제2회 파생상품논문 최우수상 수상자로 최영수 한국외국어대 교수와 옥순찬 이밸류 컨설턴트가 결정됐다고 28일 밝혔다.

논문 주제는 ‘옵션 시장의 성과측정에 있어 롤오버 전략의 효과과 정보의 안정성‘(Effects of Rollover Strategies and Information Stability on the Performance Measures in Options Markets)이다.

우수상은 ‘점프 위험을 고려한 선형 이자율 기간구조 모형 하에서의 범위누적채권의 가격 결정 방법 연구’(Analytic valuation formulas for range notes and an affine term structure model with jump risks) 를 주제로 쓴 장봉규 포스텍 교수, 윤지희 포스텍 겸임교수가 수상자로 결정됐다.

파생상품논문상은 한국거래소가 파생상품에 대한 연구개발을 장려 및 지원하고, 국내 파생상품시장의 발전을 도모하기 위해 지난 2009년 제정한 것으로 이번이 두 번째 시상이다.

거래소는 내달 3일 파생상품시장 개장 15주년 기념행사에서 ’제2회 KRX 파생상품 논문상’ 시상식을 개최할 예정이다.

심사위원장을 맡은 윤창현 서울시립대 교수는 심사평에서 “최우수논문으로 선정된 논문은 새로운 옵션월물 교체전략을 소개하고 이 전략이 가격오차에 미치는 영향을 분석한 논문인데, 학문적인 결과도 우수하고 실제 활용 가능한 결과를 제시하였다는 점에서 높은 점수를 받았다”고 평가했다.

<최재원 기자 @himiso4>
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